Для того чтобы торговая стратегия отличалась надёжностью и приносила прибыль, необходимо иметь в её составе индикатор тренда, указатель разворота тенденции и определитель уровня диапазона движения цены за интересующий период.
Одной из таких стратегий является торговая стратегия Б. Вильямса, в состав которой входит система линий Аллигатор, фракталы, а также Чудесный осциллятор (Awesome Oscillator, АО) совместно с индикатором Ускорения/Замедления (Acceleration/Deceleration, АС).
Индикатор Аллигатор (Alligator) создан для работы на дневных параметрах и представляет собой набор трёх скользящих средних линий с разными временными периодами и интервалами смещения вперёд. Подобный состав позволяет определять долгосрочную тенденцию.
Цены для расчётов берутся медианные:
Median Price = (High + Low) / 2, где
High- максимум цены за выбранный период, Low – минимум цены на том же отрезке.
Таким образом, скользящая средняя с самым большим периодом усреднения выявляет долговременную тенденцию и служит Линией баланса. Период для её расчётов берут, обычно, равным 13, сместив линию вперёд на 8 интервалов. В системе линия носит название Alligator Jaw (Челюсть Аллигатора) и имеет синий цвет на графике.
Следующая линия отображает тенденции на другом важном временном интервале. Она строится как 8-периодная скользящая средняя, сдвинутая на 5 баров вперёд. Автор дал ей название Alligator Teeth (Зубы Аллигатора), на графике она красного цвета.
Последняя линия является 5-периодной скользящей средней линией со смещением вперёд на 3 бара. Данная линия называется Alligator Lips (Губы Аллигатора) и на графике – зелёного цвета.
Все три линии конструкции существенны в понимании рыночных процессов. По их наклону можно судить, какая тенденция сейчас преобладает: краткосрочная, среднесрочная или долговременная. Напротив, если все три линии переплетены и ведут себя хаотически - на рынке наметился затяжной флэт. Каждая линия может считаться уровнем поддержки или сопротивления, в случае направленного движения рынка при возможных откатах цены. Как только все три линии начинают сходиться, есть шанс уверенно говорить об окончании тренда – время закрывать открытые позиции.
Важную роль Билл Вильямс отводит линии Челюсть Аллигатора – скользящей средней с самым большим периодом усреднения. Считается, что Alligator Jaw показывает, так называемый, справедливый уровень цен на рынке, который позитивно оценивает все внешние, влияющие на торговлю, факторы. Поэтому индикатор Челюсть Аллигатора назван Линией баланса за свою главенствующую функцию в определении тренда. Остальные скользящие средние также считаются Линиями баланса, но низшего порядка.
- Система "Alligator" представляет собой индикатор тренда, хорошо работающий в условиях активного тренда, но крайне беспомощный при нахождении в коридоре, когда цена меняется мало и относительно медленно.
На рисунке 1 показана работа аллигатора Билла Вильямса на разных участках рынка для дневного графика пары GBP/USD.
Чтобы избавить индикатор Аллигатор от существенных недостатков, Билл Вильямс предлагает совместить его работу с другими инструментами. К ним принадлежит индикатор Фрактал, на сигналы которого стоит обращать особое внимание после пробуждения Аллигатора.
Здесь уместно напомнить о волновом характере движения цен. Совместное использование Линий баланса и фрактала позволяет войти в рынок после отката на импульсной составляющей движения цен, отфильтровывая коррекции.
На рисунке 2 приведены два фрактала: один на покупку синего цвета, другой на продажу - красного.
Итак, фрактал наверх – конфигурация из пяти (иногда шести) последовательных баров, в которой третий будет иметь более высокий максимум, чем у двух предыдущих и последующих. На третьей свече строится фрактал.
Фрактал вниз – конфигурация из пяти (реже шести) последовательных баров, в которой третий имеет самый большой минимум по абсолютной величине, по сравнению с двумя предыдущими и последующими. Фрактал строится над третьим баром.
Автор Билл Вильямс выделяет более широкий модельный ряд фракталов, но современные средства обработки данных позволяют делать это автоматически.
Существуют неотъемлемые правила при работе с фракталами. Вот некоторые из них:
При определении конфигурации в расчёт берутся только максимальные абсолютные значения цены за период. Если текущий бар имеет такое же абсолютное максимальное значение цены, что и у расположенного в середине, - формирование сигнала не засчитывается.
Проще говоря, не допускаются разночтения определения фрактала при формализации сигнала. Фракталы на покупку и на продажу могут образовываться на одних и тех же свечах.
Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице
