Исследуя различные графики валютных пар на Форекс, нельзя не отметить, что при правильном выборе исходных точек отсчета тенденции и расчете уровней по коэффициентам, кроме того, что в результате расчетов получаются достаточно точные вероятные ценовые ориентиры, при движении цен могут наблюдаться характерные особенности при взаимодействии цен и полученных в результате расчетов уровней.
Важной составляющей анализа динамики цен по уровням тенденции на рынке Форекс является корректный выбор точки отсчета (исходного ценового максимума или минимума). В теории Демарка говорится, что отобрать исходную ценовую точку помогают особые ценовые модели.
Отбираем исходную ценовую точку
Не вдаваясь в детали, отметим, что в зависимости от конфигурации этих моделей значение цены, выбираемое для расчетов уровней, может равняться экстремальному значению цен, достигнутому в течение торгового дня, либо цене закрытия дневной торговой сессии. Поясним это на примере схемы, приведенной ниже.
На этом рисунке схематично представлены две ценовые модели, при возникновении которых может производиться отбор точки отсчета значений уровней по коэффициентам тенденции. Если ориентироваться на классический подход, то для приведенных здесь моделей ценовые значения для отсчета уровней тенденции будут различны. В первой модели после регистрации ценового минимума для расчета значений уровней сопротивления при росте берется минимальное значение цены, во втором случае это будет уже цена закрытия дневной свечи.
Прежде всего, следует обратить внимание на то, что, независимо от конфигурации модели, необходимым условием для расчета ценовых значений уровней тенденции является регистрация на графике опорной TD-точки, а именно, ценового максимума, выше которого цены не поднимались непосредственно в дни до и после него, или аналогичного ценового минимума.
Выбор в качестве точки отсчета цены закрытия дневной свечи (например, исходного минимума, цена закрытия которого в день его регистрации росла, как при второй модели на рисунке 2(см. предыдущую часть), либо оставалась на прежнем уровне) вероятно, обусловлено тем, что цены закрытия при таких моделях выступают в роли опоры для дальнейшего движения цен в определенном направлении.
Подобный подход не лишен логики, особенно, если появление на графиках TD-точек сопровождается образованием таких свечей, как, например, звезды, молоты и т.п. Почти совпадающие или близко расположенные друг к другу цены открытия и закрытия дневных сессий в таких моделях могут выступать в роли поддержек при обратных движениях, что порой и приходиться видеть на графиках валютных курсов.
Но все-таки при определении значения цены отсчетной точки для последующего умножения на коэффициенты тенденции необходимо учитывать экстремальные ценовые значения торговых сессий, даже если при образовании TD-точек на графиках формируются ценовые модели, подобные тем, что были изображены на схеме выше (рисунок 4).
И здесь правомерно будет напомнить об одном из постулатов технического анализа, говорящего о том, что цена учитывает все.
Дело в том, что, когда в течение торговой сессии фиксируется ценовой экстремум TD-точки, предположительно рассматриваемой в качестве точки отсчета уровней тенденции, то окончательно определиться с ценой отсчета представляется возможным при двух следующих условиях: 1) завершения текущей дневной сессии, чтобы увидеть цену закрытия; 2) результатов торгов следующего дня.
Однако же, если допустить, что достигнутый в течение сессии ценовой максимум или минимум является экстремумом еще только формирующейся TD-точки, то в качестве цены отсчета уровней будет выбираться экстремальное значение цены.
При подобном приеме действий на опережение (не дожидаясь окончания закрытия дня на Форекс) в выборе цены отсчета уровней тенденции происходит своеобразный переход с дневных графиков на масштаб внутри дня. И в этом случае, если отсчетная TD-точка оказывается корректной, то при незавершенной дневной сессии на внутридневном графике за цену отсчета уровней тенденции будет браться минимальная или максимальная (в зависимости от направления отсчета) цена дня.
Выбранное таким способом значение цены для последующего расчета уровней будет отражать вероятные ценовые ориентиры при развитии тенденции в определенном направлении вне зависимости от соотношений цен открытия и закрытия данной торговой сессии. При этом такой подход к отбору цены отсчета тенденции может быть применим, если формирование отсчетных точек сопровождается появлением тех особых ценовых моделей, при которых за цену отсчета берутся цены закрытия. В этом заключается отличие в отборе цены отсчета уровней от классической методики.
То есть, при расчетах значений уровней при росте отсчетной точкой является минимальное значение цены выбранного исходного минимума, а для нисходящей тенденции максимальная цена исходного максимума TD-точек, рассматриваемых в качестве отсчетных.
Так как при анализе динамики цен на рынке Форекс с использованием уровней постоянно приходиться сталкиваться с вопросами, касающихся их прорывов или устойчивости, то нельзя обойти вниманием такое понятие в техническом анализе как пробой. Также как и в отношении уровней в техническом анализе существуют различные трактовки и определения пробоев.
Но здесь, определившись с выбором методики построения уровней по коэффициентам тенденции, далее будут рассматриваться вопросы, имеющие отношение к пробоям именно уровней тенденции.
Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице
